东证港堂｜第64集：港股通标的ETF的调入调出

本集主要参考条文

1.《上海证券交易所沪港通业务实施办法》第七十六至八十条

2.《上海证券交易所沪港通业务实施办法》第七十六至八十条

调入标准

港股通标的ETF限定为股票ETF。联交所上市ETF在定期调整考察日符合以下全部条件的，将调入港股通ETF：

（1）由香港证监会主要监管；

（2）以港币计价，且最近6个月日均资产规模不低于港币5.5亿元；

（3）上市时间满6个月；

（4）跟踪的标的指数发布时间满1年；

（5）跟踪的标的指数成份证券中，联交所上市股票权重占比不低于60%，且港股通股票权重占比不低于60%；

（6）跟踪的标的指数或其编制方案符合以下条件之一：

①为宽基股票指数的，单一成份股权重不超过30%；

②为非宽基股票指数的，同时符合：成份股数量不低于30只；单一成份证券权重不超过15%且前五大成份证券权重合计占比不超过60%；权重占比合计90%以上的成份股最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前80%。

（7）不属于合成ETF、杠杆及反向产品；

（8）上交所/深交所认定的其他条件。

调出标准

港股通ETF在定期调整考察日存在下列情形之一的，将调出港股通ETF：

（1）最近6个月日均资产规模低于港币4.5亿元；

（2）跟踪的标的指数成份证券中，联交所上市股票权重占比低于55%，或者港股通股票权重占比低于55%；

（3）不再符合上文“调入标准”第（6）、（7）条规定；

（4）上交所/深交所认定的其他情形。

调入调出时间

（1）根据上文“调入标准”满足调入条件的，或者根据上文“调出标准”触发调出条件的，在ETF定期调整考察日后第二个月（即五月或者十一月）的第一个星期五后的第一个港股通交易日，调入或者调出港股通ETF。

（2）如果出现港股通ETF终止上市的情况，该ETF在联交所最后交易日的下一个港股通交易日，调出港股通标的。

（3）如果联交所无法通过合理途径获取某ETF“调入标准”所需的指数数据，参照本部分第（1）点的时间调出港股通标的。

下集预告

下一集，我们来看一看实施办法中关于港股通业务“交易特别事项”和“额度控制”的相关规定。

See you next time and every time（下集再见，每集都见）。

（本期撰稿人：陈英杰，执业编号：S0340120090009）

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